Smart-Limit & Mid-Drift

WheelTrading rechnet das Limit eines Vorschlags nicht "haendisch" aus dem Bid/Ask, sondern ueber den Smart-Limit-Service – konservativ, ausgewogen oder aggressiv.

Eingaben

POST /api/pricing/smart-limit
{
  "bid": 1.20,
  "ask": 1.30,
  "last": 1.25,
  "side": "sell",            // "sell" | "buy"
  "aggressiveness": "balanced" // "conservative" | "balanced" | "aggressive"
}

Tick-Rundung

Optionspreise werden auf den Exchange-Tick gerundet:

Preis	Tick
< 3.00	0.05
>= 3.00	0.10

Limits werden bei sell nach unten und bei buy nach oben auf den naechsten Tick gerundet, damit Sie den Quote nicht verfehlst.

Strategie pro Aggressiveness

Stufe	Sell-Limit	Buy-Limit
conservative	mid + 1 Tick (gegen Ask)	mid – 1 Tick (gegen Bid)
balanced	mid	mid
aggressive	bid + 1 Tick	ask – 1 Tick

Spread-Warnungen

Der Service gibt Warnungen zurueck wenn z. B.:

bid > ask (gekreuzte Quote)
nur last vorhanden ist (Fallback)
der Spread relativ zum Mid sehr breit ist

Mid-Drift-Gate beim Senden

Vor jedem Send zieht das Backend den frischen Mid-Preis und vergleicht mit dem urspruenglichen mid_initial_usd. Standard-Schwelle:

relativ: 2 %
absolut: 0.01 USD

Liegt die Drift hoeher, antwortet das Backend mit:

HTTP 409 Conflict
{
  "detail": {
    "error_code": "MID_DRIFT_GATE",
    "data": { "drift_pct": 0.034, "threshold": 0.02, "blocked_reason": "..." }
  }
}

Im Frontend oeffnet sich das Mid-Drift-Modal mit drift in % und Schwelle. Sie können:

Abbrechen und den Proposal neu pricen (Refresh-Mid),
oder "Trotzdem senden" – das setzt user_confirmed: true und

uebergeht den Drift-Gate.

Warum so streng?

Optionspraemien koennen sich innerhalb von Sekunden verschieben. Ein Auftrag mit altem Limit verfehlt entweder den Markt komplett, oder fuellt zu einem ungeplanten Preis. Die Drift-Schwelle ist die letzte Sicherung.