IV-Rank & IV-Perzentil

Ergaenzend zum Volatilitaets-Regime (VIX) bewerten wir die Implizite Volatilitaet pro Underlying. So finden Sie Werte, deren IV relativ zur eigenen Historie hoch oder niedrig ist - unabhaengig vom Marktdurchschnitt.

Begriffe

IV30 ist die implizite Volatilitaet auf 30-Tages-Sicht (als Dezimal: 0.32 = 32%).

IV-Rank

Position des aktuellen IV zwischen Minimum und Maximum des Lookback-Fensters (Default 252 Handelstage):

rank = (IV_aktuell − IV_min) / (IV_max − IV_min), eingeschraenkt auf [0, 1]

IV-Perzentil

Anteil der Tage, an denen IV ≤ aktueller Wert war:

percentile = #{Tage mit IV ≤ IV_aktuell} / #{Tage gesamt}

Endpunkte

Beispiel:

GET /api/iv/AAPL/metrics?iv=0.31&lookback_days=252

Antwort:

{
  "symbol": "AAPL",
  "lookback_days": 252,
  "samples": 248,
  "current_iv": 0.31,
  "min": 0.18,
  "max": 0.55,
  "mean": 0.27,
  "iv_rank": 0.351,
  "iv_percentile": 0.78
}

Daten pflegen

Mit Plan Premium oder Ultra können Sie IV-Werte schreiben - entweder einzeln oder als Bulk:

POST /api/iv/AAPL
{
  "iv30": 0.31,
  "as_of_date": "2026-05-03",
  "source": "ibkr"
}

POST /api/iv/AAPL/bulk
{
  "rows": [
    {"as_of_date": "2026-04-30", "iv30": 0.30},
    {"as_of_date": "2026-05-01", "iv30": 0.32}
  ],
  "source": "csv"
}

Auswertungs-Heuristik

• IV-Rank > 0.5 → IV im oberen Drittel der Historie → Praemien fuer

Short Puts/Calls relativ attraktiv.

• IV-Rank < 0.2 → IV historisch sehr ruhig → eher abwartend.
• IV-Perzentil > 0.8 → 80% der Tage hatten niedrigeren IV → klassischer

"IV crush" steht oft an.